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Cap

„Cap“ bezeichnet den vereinbarten Referenz-Zinssatz eines „Zinscaps“. Ein Zinscap ist eine Option, welche dem Käufer der Option am Ende jeder Periode, in der der Geldmarktzinssatz über dem vereinbarten Referenz-Zinssatz liegt, eine Auszahlung liefert. Die Höhe dieser Auszahlung errechnet sich aus dem (ebenfalls vertraglich vereinbarten) Nominalwert multipliziert mit der Differenz zwischen dem Geldmarktzinssatz und dem Cap. So kann durch Zinscaps eine Zinsobergrenze in Höhe des Caps garantiert werden.

Credit Spread

Risikoprämie, die als Renditedifferenz zwischen „sicheren“ Staatsanleihen und Unternehmensanleihen bzw. Anleihen von Emerging Markets ausgewiesen wird.